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交易日当月-50ETF期权当月合约认购在3.0减仓最多

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10月15日,滬深兩市低開低走,振蕩回落,上證指數跌0.56%,深成指跌1.17%,創業板指跌1.10%,兩市成交金額不到4600億元。盤面表現分化,科技股全面啞火,銀行、白酒逆市護盤。三大指數漲跌分化,上證50指數漲0.06%,滬深300指數跌0.43%,中證500指數跌1.37%。期指表現弱於現貨指數,IC貼水較大。期權方面,標的資產50ETF上漲0.03%收於3.062,勉強收穫六連陽,平值期權隱含波動率處於年內低位。

綜合來看,50ETF經歷六連陽之後,市場多空分歧開始加劇。50ETF期權當月合約認購在3.0減倉最多,達到14427;而認沽在2.95合約減倉最多,達到15227,平值隱含波動率處於年內低位,購沽隱波差有所收窄,投資者對於後市偏謹慎,建議投資者在當前隱含波動率較低的情況下可適當布局做多波動率策略。

期權市場成交量大幅回落,持倉量小幅上行。當日期權總持倉3631048張,較上一交易日小幅增加57588張。其中認購合約持倉1897967張,較上一交易日增加12894張,認沽合約持倉1733081張,較上一交易日增加44694張。持倉量PCR?值0.9131,較上一交易日小幅上行0.0175。成交量方面,當日全市場合計成交1804034張,較上一交易日大幅減少2347002張。其中,認購期權成交949490張,較上一交易日大減1392986張,認沽合約總成交854544張,較上一交易日減少954016張。日成交量PCR值0.9000,較上一交易日上行0.1279。

國慶節后50ETF六連陽,短期之內或有所回調。目前當月平值認購隱含波動率13.11%,認沽14.28%。30日歷史波動率走平。從當月合約波動率微笑曲線看,認購及認沽隱含波動率在11%至30%區間內,平值附近認購認沽隱含波動率差收窄。

當月合約成交量大幅減少1689075張。其中,認購減少1056518張,認沽減少632557張。當月合約持倉量減少48829張,其中認購減少27958張,認沽減少20871張。從當月合約持倉結構看,認購和認沽在平值期權有所增倉,而在其餘執行價合約均減倉。其中對於認購期權,認購3.0合約減倉最多,達到14427;而對於認沽期權,認沽2.95合約減倉最多,達到15227。整體看,投資者對50ETF後市走勢較為謹慎。

(作者單位:方正中期期貨)

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